テクニカルの基本

【MACD】簡単に買いサイン売りサインがわかる!?

投稿日:2018-08-21 更新日:

 

 

こんにちは、ニートです。

今回は「MACD」というテクニカル指標の記事です。

このMACDは私も常に表示させていて、かなり有能なテクニカル指標だと自信を持って言えます!

 

先に申し上げておきます。

記事のなかではやや難しい計算が出てきますが、正直理解できなくてもOKです。

とりあえず、どのタイミングで買って・売るのか理解すれば大丈夫なので安心して下さい。

 

✔こんな人に見てもらいたい

・投資初心者

・株式投資で勝ちたい

・買いと売りのタイミングがわからない

 

 

 

 

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MACDとは?

 

では、「MACD」とはどういうテクニカル指標なのか?

MACDとは「買いサインと売りサインを早く見抜くことができる」ものです。

私だけでなく、MACDを利用して売買タイミングを考えている人はたくさんあります。

それだけ信頼できるテクニカル指標だと考えて下さい。

 

 

では、MACDとは具体的にどういった指標なのか?

みなさんは売買を行うときに1年前と1日前どちらの株価を参考にしますか?

もちろん1日前の株価ですよね?

なぜなら直近の価格に与える影響が大きいですからね。

この考え方を取り入れたテクニカル指標がMACDです。

 

 

MACDは「移動平均線を直近の価格にウエイトを置いた形に進化させたテクニカル指標」です。

かっこよく言うと上記のような感じです。

「なんぞのことや?」と思われるかもしれませんが、難しく考えずに移動平均線を少し改良したものだという理解でOK!

でも、移動平均線についてはしっかり理解して下さいね。

移動平均線についてわからない人は以下の記事を見て下さい。

→「【初心者にもわかりやすく】移動平均線の基本」

 

✔ポイント


・MACDとは「買いサインと売りサインを早く見抜くことができる」もの

・MACDは「移動平均線を直近の価格にウエイトを置いた形に進化させたテクニカル指標」

 

 

 

MACDの計算方法

 

では、MACDの求め方を説明していきます。

正直、求め方まで理解する必要はないと思うので、興味がなければ飛ばしてもらっても構いません。

 

 

計算方法~

MACDでは指数平滑移動平均を使用します。

先ほども言いましたが、MACDは移動平均線を少し改良させたものです。

指数平滑移動平均は「直近の価格にウエイトを置き、過去になればなるほどウエイトが軽くなるように平均値を求めます。」

ウエイトの減少度合いは平滑化係数と呼ばれており、0と1の間の値を取る定数α(平滑定数)で決められます。

 

【計算方法】指数平滑移動平均(EMA)の求め方
期間(n日)→表示させたい日数を入れて求める
1日目=n日の終値の平均(移動平均線と同じ求め方)
2日目以降=前日の指数平滑移動平均(EMA)+α×(当日終値-前日の指数平滑移動平均)
※α(平滑定数)=2÷(n+1)

 

とまあ、計算式はこんな感じです。

では、下記の表を例にとって計算します。

 

日付 終値 5日指数平滑移動平均(EMA)
8/7 100円
8/8 110円
8/9 105円
8/10 110円
8/13 120円 109円
8/14 130円 116円
8/15 125円 119円
8/16 135円 124.3円
8/17 140円 129.5円

 

<8/13>

EMA=(100+110+105+110+120)÷5=109円
※1日目の計算方法は移動平均線と同じ!

 

<8/14>

EMA=109+1/3(130-109)=116円

 

<8/15>

EMA=116+1/3(125-116)=119円

 

<8/16>

EMA=119+1/3(135-119)=124.3円

 

<8/17>

EMA=124.3+1/3(140-124.3)=129.5円

 

このように指数平滑移動平均(EMA)を求めます。

このEMAの利点は直近の価格にウエイトを掛けて算出するので、移動平均線より早く動きます。

よって、買いサイン・売りサインともに早く点灯すると考えて下さい。

 

 

MACDでは短期平均12日、長期平均26日、シグナル9日を使用

 

では、実際にMACDを表示させて見ていきましょう。

 

~使用される期間~

●短期平均:12日
●長期平均:26日
●シグナル(MACDを移動平均させたもの):9日

 

短期平均と長期平均は先ほどの章で説明した計算方法で求めます。

短期の場合はnに12を入れて、長期の場合はnに26を入れて求めます。

 

~短期と長期の差がMACD~

短期平均と長期平均の差を表したものがMACDです。

後で具体的に説明します。

そして、MACDを移動平均させたものがシグナルです。

では、実際にチャートを使って見ていきましょう。

 

<チャート:1>

(画像元 HYPER SBI)

<エムビーエス 日足チャート>

 

●赤色の線:12平滑移動平均
●青色の線:26平滑移動平均
●下の赤色の線:MACD
●下の緑色の線:シグナル

 

 

12移動平滑平均と26平滑移動平均の間に黄色の縦の線が何本か引いてありますが、その差を表しているのがMACDです。

 

~ここが重要~

MACDとゼロ線が交差するタイミング=12平滑移動平均と26平滑移動平均が重なるライン

つまり、ゼロ線より上でMACDが推移していれば上昇基調でゼロ線より下でMACDが推移していれば下降基調と考えることができます。

 

 

MACDを利用した売買サインのタイミング

 

では、この章ではMACDを利用した売買サインのタイミングを説明していきます。

この章がもっとも重要なのでしっかり理解して実践で使えるようにマスターしましょう!

 

 

~売買サイン~

<買いサイン>

1、MACDとシグナルがゴールデンクロス(GC)したとき

2、MACDがゼロ線を下から上に突き抜けたとき

 

<売りサイン>

1、MACDとシグナルデッドクロス(DC)がしたとき

2、MACDがゼロ線を上から下に突き抜けたとき

3、MACDが上昇から横ばい~下降になったとき

 

言葉ではよくわからないので、実際にチャートを使って説明していきます。

では、以下のチャートを見てみましょう!

 

<チャート:2>

 

(画像元 HYPER SBI)

<エムビーエス 日足チャート>

<青:買いサイン>

<赤:売りサイン>

 

買いサイン

 

MACDを利用した買いサインは大きく分けて2つあります。

 

<買いサイン1>

買いサイン1はMACDとシグナルがGCしている。

これは1つ目の買いシグナルと考えて下さい。

~ポイント~

買いサイン1には2つのパターンあります。

・ゼロ線下でのMACDとシグナルのGC

・ゼロ線上でのMACDとシグナルのGC

これは全く意味合いが変わってきます。

ゼロ線より下でMACDとシグナルがGCした場合はチャートが本格的に転換していません。

ようするにパーフェトオーダーを形成していないので、大きなロットは危険だと認識しておきましょう。

一方でゼロ線より上でのMACDとシグナルがGCした場合は「上昇トレンド」なので信頼度が高いです。

 

 

<買いサイン2>

この<買いサイン2>がもっとも信頼度が高く、私の実践上でも勝率が高いです。

その理由は「ゼロ線とMACDがゴールデンクロス(GC)=トレンドが転換するタイミング」だからです。

ようするにもっとも相場が強くなる時です。

この形を見つけたら積極的に買いを仕掛けましょう!

 

~実践を想定した買い入れ枚数~

・合計で10枚仕込もうとしていた場合

買いサイン1で5枚・買いサイン2で残りの5枚を買うなどリスクヘッジ(リスク分散)してみましょう。

慎重派の人は買いサイン2が出現するまで仕掛けないのもありだと思います。

とまあ、考え方は千差万別ですので、実践を重ねて自分の形をも見つけて下さい!

 

売りサイン

 

MACDを利用した売りサインは大きく分けて3つあります。

 

<売りサイン1>

これは1つ目の売りシグナルと考えて下さい。

MACDとシグナルがデッドクロス(DC)した場合です。

実践上、このパターンが発生した場合は、下落に転換するケースが多いです。

よって、<売りサイン1>が発生した場合は売り抜けましょうね、

 

<売りサイン2>

ぶっちゃけ<売りサイン2>まで保有し続けるのは得策とは言えません。

底で仕込めて尚且つ大きく利益を伸ばしてい場合はOKだと思いますが、<売りサイン1>が発生した時点で売り抜けるのが得策だと思います。

 

<売りサイン3>

この<売りサイン3>で売り抜けるのは「リスクを極限まで抑えたい人・薄利を繰り返したい人」ですね。

MACDが横ばいに転換した場合は「そこから下降トレンドに転換するケース・再度上昇するケース」があります。

ほかのパターンにも言えることですが、MACDだけに依存するのではなく、べつの指標と合わせて売買の判断をしましょう。

 

 

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ダイバージェンス(コンバージェンス)

 

ぶっちゃけ私はダイバージェンスに関して、あまり意識したことがありません。

「じゃあ、覚えなくていいの?」と思われるかもしれませんが一応覚えておきましょう。

 

~ダイバージェンスとは?~

「価格(ローソク足)とテクニカル指標の逆行現象」のことです。

(※主にオシレータ系のテクニカルで使われる)

・価格が上昇しているのにMACDは下降している(ダイバージェンス)

・価格が下落しているのにMACDは上昇している(コンバージェンス)

 

など逆相関の動きのことを言います。

これは基本的に相場が反転する前に起こりやすく、トレンドの転換を見抜く際に使用します。

しかし、ダマシもあります。

よって、チャートの動きをしっかり見ながら総合的に判断しましょう。

では、実際にチャートを見て説明していきます。

 

<チャート:3>

(画像元 HYPER SBI)

<エムビーエス 日足>

 

では、橙色で囲った箇所に注目して下さい。

価格はほぼ横ばいに推移していますが、MACDはシグナルとデッドクロス(DC)しています。

また、ヒストグラム(MACD-シグナル)も減少しています。(赤の棒グラフ)

ダイバージェンスは1つのサインとして捉えて、実際の価格・5MAの動きなどと合わせて判断するべきだと思います。

 

~筆者の場合~

・5MA割れで少なくとも半分利確

・MACDとシグナルがデッドクロス(DC)なら全部利確

 

私ならこのように利確します。

もちろん市況にもよりますが、基本はこの方針です。

何度も言いますが、正解はないので自分のスタンスを確立できるように日々努力しましょうね。

 

 

まとめ

 

では、この記事のまとめとします。

 

✔まとめ

・MACDとは「買いサインと売りサインを早く見抜くことができる」もの

・MACDは「移動平均線を直近の価格にウエイトを置いた形に進化させたテクニカル指標」

・ダイバージェンスも意識しておこう!

 

 

<買いサイン>

1、MACDとシグナルがゴールデンクロス(GC)したとき

2、MACDがゼロ線を下から上に突き抜けたとき

 

 

<売りサイン>

1、MACDとシグナルデッドクロス(DC)がしたとき

2、MACDがゼロ線を上から下に突き抜けたとき

3、MACDが上昇から横ばい~下降になったとき

 

長々と記事を綴ってきましたが、もっとも重要な点は「実際に売買で活用できるか」です。

ようするに、MACDを使いこなすことが最終目標なわけです。

ですので、売買ポイントを明確に理解することがもっとも求められる要素となります。

 

~筆者がもっとも大切だと考える点~

・買いサイン:MACDとゼロ線とのゴールデンクロス(GC)

・売りサイン:MACDとシグナルとのデッドクロス(DC)

この2つは大きな転換サインだと考えています!

では、みなさんも日々頑張ってトレードに励みましょう。

 

 

 

 







-テクニカルの基本

執筆者:

ニート

元スロプロニートによるブログ運営です。
投資に関する内容が中心ですが、雑記やパチスロ情報も発信していきます。
投資は手探りの段階ですが、日々の経験をアウトプットしつつ、自分にしか書けないコンテンツ作成を目指します。
みなさまにとって有益になる情報を提供できるように日々精進しますので、是非ご覧になって下さい(^ω^)
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